Swingové mean reversion strategie v roce 2022
Datum publikování: 12. 12. 2022
Podstatná část mého systematického portfolia obchoduje krátkodobé swingové mean reversion strategie na akciových trzích. Svou výkonnost průběžně porovnávám s benchmarky, abych získával odpověď na to, jestli mé strategie fungují i v době, kdy si procházejí drawdowny. Osobně jsem se svými mean reversion strategiemi letos s výkonností „kolem nuly“, což s ohledem na pohyby, které jsme tento rok v trzích viděli, vnímám jako velmi pozitivní. Mean...